SGAM Fund
ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG)
69
11.5 Teilfonds Bonds Euro Inflation Linked
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009
169
18.344.105 (89.345)
Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009
76
8.873.760 (108.680)
Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009
30
3.708.900 26.900
Zinssatz EUR EURO BUXL EUREX 12/2009
40
4.012.000 (58.840)
34.938.765 (229.965)
11.6 Teilfonds Bonds Euro Govies Spread
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009
16
1.736.720 6.880
Zinssatz CHF SWISS FEDERAL BOND EUREX 12/2009
6 534.218 (10.055)
Zinssatz USD US 5 YR NOTE CME CHICAGO 12/2009
22 1.735.865 (13.623)
Zinssatz GBP EURO LONG GIL
EURONEXT LIFFE 03/2010
7
906.603 5.892
Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009
19 2.218.440 (22.590)
Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009
8 989.040 (3.840)
Zinssatz USD US 2 YR NOTE CBOT CHICAGO 01/2010
4 583.350 (7.335)
Zinssatz EUR EURO BUXL EUREX 12/2009
1
100.300 2.880
8.804.536
(41.791)
11.7 Teilfonds Bonds Euro Aggregate
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009
30
3.256.350 18.760
Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009
122
14.244.720 (157.210)
Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009
8
989.040 (2.880)
Index EUR DJ EURO STOXX EUREX 12/2009
30
840.000 6.900
19.330.110 (134.430)
11.8 Teilfonds Bonds Opportunities
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009
50
5.427.250 31.350
Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009
67 7.822.920 (103.850)
Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009
20 2.472.600 (28.700)
15.722.770 (101.200)
11.9 Teilfonds Bonds Europe Convertible
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Index EUR DJ EURO STOXX EUREX 12
2009
29
812.000 (16.130)
812.000 (16.130)
11.10 Teilfonds Equities Euroland Cyclicals
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Index EUR DJ EURO STOXX 50 EUREX 12
2009
96 2.688.000 45.090
2.688.000 45.090
11.11 Teilfonds Equities Europe Expansion
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Index EUR DJ EURO STOXX 50 EUREX 12
2009
160
4.480.000 (106.400)
4.480.000
(106.400)
Comments to this Manuals