SGAM Fund
ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG)
72
12.5 Teilfonds Absolute Return Forex
Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call
Strike
price
Fälligkeitsdatum
Anzahl
Marktwert
EUR
Verpflichtung
EUR
Short AUD AUD/JPY CALL
89,00 02/10
10.000.000 (9.960)
6.881.418
Long AUD AUD/JPY CALL
85,50 02/10
10.000.000 31.113
-
Short USD USD/RUB PU
27,00 02/10
9.500.000 (11.515)
5.844.988
Long USD USD/RUB PU
28,60 02/10
9.500.000 60.057
-
Short USD USD/KR
PU
1.100,00 01/10
9.300.000 (15.202)
5.859.879
Long USD USD/KR
PU
1.160,00 01/10
9.300.000 118.820
-
Short EUR EUR/GBP PU
0,84 02/10
6.400.000 (15.512)
5.876.694
Long EUR EUR/GBP PU
0,88 02/10
6.400.000 50.302
-
Long NZD NZD/JPY CALL
70,00 12/09
14.000.000 -
-
Short NZD NZD/JPY CALL
73,00 12/09
14.000.000 -
5.876.694
208.103
32.365.012
12.6 Teilfonds Absolute Return Interest Rate
Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call
Strike
price
Fälligkeitsdatum Anzahl Marktwert
EUR
Verpflichtung
EUR
Short EUR EURO BUND FUTURE CALL
122,00 01/2010 9 (10.800)
1.098.000
Long EUR EURO BUND FUTURE PU
119,00 01/2010 9
(3.240)
(14.040)
1.098.000
12.7 Teilfonds Diversified Absolute Return
Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call
Strike
price
Fälligkeitsdatum Anzahl Marktwert
EUR
Verpflichtung
EUR
Long EUR DJ EURO STOXX 50 PU
2.700,00
12
2009 15 5.250
-
5.250
-
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