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SGAM Fund

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG)

11.19 Teilfonds Absolute Return Multi Alpha

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Währun

USD AUSTRALIAN DOLLAR CME CHICAGO 12/2009

1.520.298

32.564

Währun

USD BRITISH POUND CME CHICAGO 12/2009

478.544

5.624

Währun

USD EURO FX CME CHICAGO 12/2009

873.689

12.022

Währun

USD JAPANESE YEN CME CHICAGO 12/2009

482.524

13.738

Zinssatz USD US 5 YR NOTE CME CHICAGO 03/2010

702.961

(993)

Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009

1.634.640

(20.000)

Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009

741.780

(6.840)

Zinssatz USD US 10 YR CBOT CHICAGO 03/2010

1.997.161

(1.041)

8.431.597 35.074

11.20 Teilfonds Diversified Absolute Return

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Index EUR DJ EURO STOXX 50 EUREX 12

2009

382.200 17.410

Index EUR DJ EURO STOXX 50 EUREX 12

2009

644.000 12.340

Index EUR DJ EURO STOXX 50 EUREX 12

2009

49 372.155 (30.055)

1.398.355 (305)

ANMERKUNG 12 – OPTIONSGESCHÄFTE

Zum 30. November 2009 haben die Teilfonds SGAM Fund / Bonds Euro Govies Spread, SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate, SGAM Fund / Bonds Europe Convertible, SGAM Fund Equities Euroland Value, SGAM Fund /

Absolute Return Forex, SGAM Fund / Absolute Return Interest Rate und SGAM Fund / Diversified Absolute Return die folgenden Optionen:

12.1 Teilfonds Bonds Euro Govies Spread

Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call Strik

price

Fälligkeitsdatum Anzahl Marktwert

EUR

Verpflichtung

EUR

Short EUR EURO BUND FUTURE

CALL

122,00 01/2010 8 (9.600) 976.000

Long EUR EURO BUND FUTURE

119,00 01/2010 8

(2.880)

(12.480)

976.000

12.2 Teilfonds Bonds Euro Aggregate

Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call Strike

price

Fälligkeitsdatum Anzahl

Marktwert

EUR

Verpflichtung

EUR

Long EUR DJ EURO STOXX 50 EUR PU

2.600,00 12

2009 100 18.200 -

18.200

12.3 Teilfonds Bonds Europe Convertible

Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call Strik

price

Fälligkeitsdatum

Anzahl

Marktwert

EUR

Verpflichtung

EUR

Lon

EUR ADIDAS AG PU

00 03/2010

190 21.660

Lon

EUR DJ EURO STOXX 50 EUR PU

2.600

00 12

2009

70 12.740

34.400

12.4 Teilfonds Equities Euroland Value

Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call

Strike

price

Fälligkeitsdatum

Anzahl

Marktwert

EUR

Verpflichtung

EUR

Short EUR BASF SE PU

36,00 01

2010

1.706 (92.125)

6.141.600

Short EUR BNP PARIBAS CALL

54,43 03

2010

1.300 (708.331)

7.288.177

Short EUR BANCO SANTANDER SA PU

10,50 01

2010

12.800 (204.800)

13.440.000

Short EUR CARREFOUR SA PU

29,00 01

2010

2.500 (85.000)

7.250.000

Short EUR VINCI SA CALL

40,00 03

2010

2.500 (335.000)

10.000.000

Short EUR SANOFI-AVENTIS CALL

46,00 03

2010

3.690 (2.059.020)

16.974.000

Short EUR SCHNEIDER ELEC

RIC SA PU

68,00 01

2010

850 (148.750)

5.780.000

Short EUR

OTAL PU

44,00 06

2010

800 (428.000)

3.520.000

Short EUR

OTAL PU

42,00 06

2010

572 (236.236)

2.402.400

(4.297.262)

72.796.177

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