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SGAM Fund

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG)

12.5 Teilfonds Absolute Return Forex

Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call

Strike

price

Fälligkeitsdatum

Anzahl

Marktwert

EUR

Verpflichtung

EUR

Short AUD AUD/JPY CALL

89,00 02/10

10.000.000 (9.960)

6.881.418

Long AUD AUD/JPY CALL

85,50 02/10

10.000.000 31.113

Short USD USD/RUB PU

27,00 02/10

9.500.000 (11.515)

5.844.988

Long USD USD/RUB PU

28,60 02/10

9.500.000 60.057

Short USD USD/KR

1.100,00 01/10

9.300.000 (15.202)

5.859.879

Long USD USD/KR

1.160,00 01/10

9.300.000 118.820

Short EUR EUR/GBP PU

0,84 02/10

6.400.000 (15.512)

5.876.694

Long EUR EUR/GBP PU

0,88 02/10

6.400.000 50.302

Long NZD NZD/JPY CALL

70,00 12/09

14.000.000 -

Short NZD NZD/JPY CALL

73,00 12/09

14.000.000 -

5.876.694

208.103

32.365.012

12.6 Teilfonds Absolute Return Interest Rate

Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call

Strike

price

Fälligkeitsdatum Anzahl Marktwert

EUR

Verpflichtung

EUR

Short EUR EURO BUND FUTURE CALL

122,00 01/2010 9 (10.800)

1.098.000

Long EUR EURO BUND FUTURE PU

119,00 01/2010 9

(3.240)

(14.040)

1.098.000

12.7 Teilfonds Diversified Absolute Return

Short / Long Währung Bezeichnung Put / Call

Strike

price

Fälligkeitsdatum Anzahl Marktwert

EUR

Verpflichtung

EUR

Long EUR DJ EURO STOXX 50 PU

2.700,00

2009 15 5.250

5.250

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