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SGAM Fund

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG)

Teilfonds Bonds Opportunities

Nominal “Credit Default”

Deckung

Währung Fälligkeits-

datum

Gegenpartei

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

Verpflich-

tungen

EUR

2.500.000 BANK OF SCOTLAND EUR 20/09/2013 BNP (364.575)

2.500.000

Total (364.575)

2.500.000

9.3 Performance Swap

Zum 30. November 2009 hat der Teilfonds SGAM Fund / Diversified Absolute Return die folgenden

“Performance Swap“ Geschäfte a/jointfilesconvert/449722/bgeschlossen:

Teilfonds Diversiﬁed Absolute Return

Nominal

EUR

Gegenpartei Underlying Währung Fälligkeits-

datum

Marktwert

EUR

1.000.000

BNP DJ EUROSTOXX 50 EUR 14/01/2010

48.999

1.000.000

BNP DJ EUROSTOXX 50 EUR 07/01/2010

43.378

1.000.000

BNP DJ EUROSTOXX 50 EUR 14/04/2010

65.687

Total

158.064

9.4 Inflation Swap

Zum 30. November 2009 hat der Teilfonds SGAM Fund / Bonds Euro Inflation Linked folgendes “Equity

Linked Swap“ Geschäft a/jointfilesconvert/449722/bgeschlossen:

Teilfonds Bonds Euro Inflation Linked

Nominal

EUR

Gegen-

partei

Voraussicht-

liche

Effektive

Inflation

Fälligkeits-

datum

Währ-

rung

Marktwert

Inflation

EUR

7.000.000 BNP 1,99% EUR Nicht

revidierter

Verbraucher-

preisindex ohne

Tabak

22/09/2014 EUR

(12.290)

Total

(12.290)

9.5 Equity Linked Swap

Zum 30. November 2009 hat der Teilfonds SGAM Fund / Equities MENA das folgende “Equity Linked Swap“

Geschäft a/jointfilesconvert/449722/bgeschlossen:

Teilfonds Equities MENA

Nominal Gegenpartei Underlying Währung Fälligkeits-

datum

Marktwert

USD

199.794 CREDIT SUISSE ALMARAI USD 25/11/2010 199.619

119.706 CREDIT SUISSE ALMARAI USD 08/06/2010 131.544

57.409 CREDIT SUISSE ALMARAI USD 09/09/2010 58.249

203.740 CREDIT SUISSE ALINMA BANK USD 25/11/2010 204.183

70.177 CREDIT SUISSE AL BABTAIN POWER &

TELCOMMUNICATIONS

USD 03/11/2010 70.816

38.120 CREDIT SUISSE AL BABTAIN POWER &

TELCOMMUNICATIONS

USD 04/11/2010 38.465

84.527 CREDIT SUISSE AL BABTAIN POWER &

TELCOMMUNICATIONS

USD 09/11/2010 85.250

44.002 CREDIT SUISSE AL BABTAIN POWER &

TELCOMMUNICATIONS

USD 10/11/2010 44.234

16.955 CREDIT SUISSE AL BABTAIN POWER &

TELCOMMUNICATIONS

USD 11/11/2010 17.142

135.376 CREDIT SUISSE AL BABTAIN POWER &

TELCOMMUNICATIONS

USD 16/11/2010 132.801

120.931 CREDIT SUISSE AL BABTAIN POWER &

TELCOMMUNICATIONS

USD 24/11/2010 120.290

120.629 CREDIT SUISSE AL MOUWASAT MEDICAL

SERVICES

USD 24/11/2010 120.299

202.723

CREDIT SUISSE

AL MOUWASAT MEDICAL

SERVICES

USD

25/11/2010

202.041

286.729 CREDIT SUISSE AL MOUWASAT MEDICAL

SERVICES

USD 08/09/2010 285.842

134.541 CREDIT SUISSE AL MOUWASAT MEDICAL

SERVICES

USD 07/09/2010 136.702

166.867 CREDIT SUISSE AL MOUWASAT MEDICAL

SERVICES

USD 07/09/2010 170.688

201.884 CREDIT SUISSE SAMBA FINANCIAL GROUP USD 25/11/2010 202.072

24.646 CREDIT SUISSE SAVOLA GROUP USD 23/03/2010 40.862

15.116 CREDIT SUISSE SAVOLA GROUP USD 24/03/2010 24.786

32.240 CREDIT SUISSE SAVOLA GROUP USD 25/03/2010 53.024

203.215 CREDIT SUISSE SAUDI BASIC INDUSTRIES

CORP

USD 25/11/2010 203.004

231.867 CREDIT SUISSE SAUDI BASIC INDUSTRIES

CORP

USD 26/05/2010 277.554

138.610 CREDIT SUISSE SAUDI BASIC INDUSTRIES

CORP

USD 09/06/2010 158.013

203.570 CREDIT SUISSE SAUDI INTERNATIONAL

PETROCHE

USD 25/11/2010 202.914

55.592 CREDIT SUISSE SAUDI INTERNATIONAL

PETROCHE

USD 09/09/2010 61.959

62.620 CREDIT SUISSE SAUDI PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES AND

MEDICAL APPLIANCES

CORPORATION

USD 27/10/2010 63.483

203.694 CREDIT SUISSE SAUDI PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES AND

MEDICAL APPLIANCES

CORPORATION

USD 25/11/2010 202.719

31.207 CREDIT SUISSE SAUDI PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES AND

MEDICAL APPLIANCES

CORPORATION

USD 31/12/2009 48.209

36.274 CREDIT SUISSE SAUDI PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES AND

MEDICAL APPLIANCES

CORPORATION

USD 05/01/2010 52.965

30.921 CREDIT SUISSE SAUDI PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES AND

MEDICAL APPLIANCES

CORPORATION

USD 06/01/2010 44.773

30.974 CREDIT SUISSE SAUDI PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES AND

MEDICAL APPLIANCES

CORPORATION

USD 07/01/2010 45.195

281.607 CREDIT SUISSE SAUDI PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES AND

MEDICAL APPLIANCES

CORPORATION

USD 13/10/2010 298.480

Total 3.998.177

ANMERKUNG 10 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE UND WÄHRUNGSSWAPS

Zum 30. November 2009 haben die Teilfonds SGAM Fund / Bonds World, SGAM Fund / Bonds US

Opportunistic Core Plus, SGAM Fund / Bonds Europe, SGAM Fund / Bonds Europe High Yield, SGAM Fund /

Bonds Euro Corporate, SGAM Fund / Bonds Euro Govies Spread, SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate, SGAM

Fund / Equities Japan Concentrated, SGAM Fund / Equities US Large Cap Growth, SGAM Fund/ Equities

China, SGAM Fund / Equities US Small Cap Value, SGAM Fund / Equities US Relative Value, SGAM Fund

/Equities US Concentrated Core, SGAM Fund / Equities US Mid Cap Growth, SGAM Fund / Equities US Multi

Strategies, SGAM Fund / Equities Japan Small Cap, SGAM Fund / Equities US Focused, SGAM Fund /

Equities Japan Target, SGAM Fund / Equities Euroland Value, SGAM Fund / Equities India, SGAM Fund /

Equities Japan CoreAlpha, SGAM Fund / Equities MENA, SGAM Fund / Money Market (USD), SGAM Fund /

Index Japan, SGAM Fund / Index US, SGAM Fund / Absolute Return Forex, SGAM Fund / Absolute Return

Interest Rate und SGAM Fund / Absolute Return Multi Alpha Devisentermingeschäfte oder Währungsswaps

mit verschiedenen Finanzinstituten a/jointfilesconvert/449722/bgeschlossen.

Verschiedene dieser Geschäfte wurden a/jointfilesconvert/449722/bgeschlossen, um die Risiken variabler Zinssätze der Wertpapiere

und Geldmarktinstrumente dieser Teilfonds zu decken.

Des Weiteren werden Kontrakte mit dem Ziel a/jointfilesconvert/449722/bgeschlossen, die Aktien der Klasse “H“ gegenüber dem US-

Dollar oder dem Japanischen Yen oder gegenüber einer anderen Währung wie dem Schweizer Franken

oder dem Britischen Pfund abzusichern.

Offene Devisentermingeschäfte zum 30. November 2009 sind nachstehend aufgeführt:

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